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統計学を応用した「ポリンジャーバンド」とは?

★ボリンジャーバンドから逸脱する株価は売られすぎ、買われすぎのシグナル

 「ボリンジャーバンド」とは、ジョン・ボリンジャーという人が発案した分析方法で、移動平均

にボラティリティー(予想変動率)の概念を取り入れたものです。

 ボリンジャーバンドでは、基準となる移動平均線の上下に統計的な要素を加えたバンド

(範囲)を示します。このバンドは、為替レートが通常維持する範囲を示しているとし、為替

レートがバンドの域外に出た時点で相場動向に変化が生じたと考えます。

 ボリンジャーバンドは標準偏差という統計値を利用します。標準偏差とは、数多くのデータが

平均からどの程度ばらついているかを示す数値です。標準偏差が大きいほど、データの

ばらつきが大きく、小さいほどばらつきは小さいと考えます。

 なお、標準偏差は 『σ』(シグマ) という記号で表されるのが一般的です。ボリンジャーバンド

では、基準となる移動平均線に対し、標準偏差を求め、その2倍の数値を加減(+-2σ)した

線をプロットします。

 統計学によると、データが自然的な状態にあるとすれば、データの約95%は標準偏差の2倍

が示す範囲に分布されます (正規分布)。

 ちまり、標準偏差の2倍の数値を加減して作成されたボリンジャーバンドは、自然的な状態

にあると仮定した場合の為替レートの推移する範囲を示していると言えます。言い換えると、

為替レートがボリンジャーバンドを越えた範囲で推移した場合、「為替レートに異常事態が発生

した」と考えるわけです。

 ボリンジャーバンドでは、一般的に21日移動平均線を中心に、上下にσ一つの範囲(移動平均

+-σ)と、二つ分の範囲(移動平均線+-2σ)を記します。

 ただし、自分の好みで、移動平均線の期間として、28日や50日を利用することもありますし、

標準偏差の2.5倍や3倍の範囲を使う場合もあります。また、ボリンジャーバンドでは単純な

移動平均線を利用するのが一般的ですが、指数平滑平均線を使うこともあります。

 ボリンジャーバンドでは、移動平均線から標準偏差の2倍を差し引いた水準(移動平均線-2σ)

をサポートラインとし、移動平均線から標準偏差の2倍を加えた水準(移動平均線+2σ)を

レジデンスラインと考えます。そして、移動平均線が(-2σ)に近づいた時やその水準を下回った

時に買い、移動平均線が(+2σ)に近づいた時やその水準を上回った時に売り、と判断します。

しかし、予想外の変動時には、ボリンジャーバンドを突破して、そのままトレンドを形成していく

場合もあるので注意が必要です。